Large deviations for some normalized sums of exponentially distributed random variables

Giuliano, Rita, Macci, Claudio (2012) Large deviations for some normalized sums of exponentially distributed random variables Annales Mathematicae et Informaticae. 39. pp. 109-123. ISSN 1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)

pdf AMI_39_from109to123.pdf Download (700kB) [error in script]

Absztrakt (kivonat)

We prove large deviation results for sequences of normalized sums which are defined in terms of triangular arrays of exponentially distributed random variables. We also present some examples: one of them might have applications in reliability theory because it concerns the spacings of i.i.d. exponentially distributed random variables; in another one we consider a sequence of logarithmically weighted means.

Mű típusa:	Folyóiratcikk - Journal article
Szerző:	Szerző neve Email MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Giuliano, Rita NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Macci, Claudio NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző
Megjegyzés:	Proceedings of the Conference on Stochastic Models and their Applications Faculty of Informatics University of Debrecen August 22–24, 2011 - Debrecen, Hungary
Kapcsolódó URL-ek:	Folyóirat honlapja
Kulcsszavak:	arge deviations, exponential distribution, Riemann-ζ function, triangular array, spacings, logarithmically weighted mean
Nyelv:	angol
Kötetszám:	39.
ISSN:	1787-5021 (Print), 1787-6117 (Online)
Felhasználó:	Tibor Gál
Dátum:	07 Már 2019 16:20
Utolsó módosítás:	07 Már 2019 16:20
URI:	http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/3224

Műveletek (bejelentkezés szükséges)

Tétel nézet